Ideias de Estudo pra 2023

Olá a todos!

Neste ano estou pensando em fazer algumas carteiras simuladas, uma ou outra poderia até fazer com pequenos valores reais, a fim de comparação de estratégias. 

Carteira 01: ETFs da Paz

Uma carteira que eu penso muito em utilizar, é usando somente ETFs, já fiz alguns estudos simulados alguns meses atrás e teria resultados melhores na estratégia passiva com ETFs, o que comprova novamente a sabedoria do Benjamin Graham, no livro O Investidor Inteligente, onde ele sugere comprar um ETF passivo de algum índice.

A opção mais tranquila/passiva atualmente me parece ser o WRLD11 criado pela empresa "investo", eles tem vários outros ETFs interessantes no site, mas esse replica o VT, que possui mais de 9 mil empresas, super diversificado, pega o mundo todo.

https://investoetf.com/wrld11

Algumas informações do VT - Vanguard Total World, principal exposição no mercado americano, seguido de Japão e depois diminuindo, não vi o Brasil no top 10, talvez poderíamos adicionar algum ETF brasileiro nesta estratégia, já que moramos aqui, talvez o PIBB11 que é mais barato, o que acham? Também poderia usar o novo LFTS11, só que já percebi que não é em todas corretoras que este aparece, na falta dele poderia ir de Tesouro Direto SELIC pra dar uma balanceada na carteira e reduzir a volatilidade.

VT https://www.etf.com/VT#overview

Um colega da finansfera que usa essa estratégia é o Investidor Defensivo, mas pelo que vi na última atualização ele estava quase 100% em SELIC, mas costuma ter PIBB11, JOGO11 e HASH11; e tem poucas informações a respeito dos resultados obtidos.
 
Quem sabe eu poderia iniciar algo parecido, com uns 70% SELIC, 20% WRLD11, 5% PIBB11 e 5% HASH11? E balancear mensalmente? Regras a definir. 

Carteira 02: Jumento Celestino

Outra estratégia que estou pensando em estudar mais neste ano é aquela do jumento, poderia fazer ela no tesouro direto, comprando SELIC quando ela começa subir, e depois comprando prefixado ou IPCA quando as taxas começam cair, ganhando com a marcação a mercado. O André Bacci adaptou e divulgou essa estratégia usando FIIs, basicamente você fica posicionado em FIIs de papel quando juros (taxa SELIC) está subindo e fica com FIIs de tijolo quando ela está caindo. 

Se for com FIIs, a forma mais simples que eu penso em simular seria usando o ITIT11 que é FoFII de tijolo e o ITIP11 que é um FoFII de papel, ou selecionar diversos FIIs montado 2 carteiras, e trocar de uma pra outra... dá muito mais trabalho se for montar duas carteiras, mas tivemos recentemente casos da IRB e da Americanas que comprovam que diversificar é preciso, até alguns FIIs como o GGRC11 sofreram um pouquinho com as notícias da AMER3 essa semana.

Particularmente eu não gosto muito de FoF, mas confesso que se for fazer esse estudo estou mais inclinado em usar eles por questão de simplificação. 

Carteira 03: BOVA11 Trader

Recentemente fiquei sabendo que muitos RPPS estão operando o BOVA11 com uma estratégia bem simples, certamente os bancos que recomendaram pra eles com intuito de ganhar uma corretagem... mas pelo que me contaram, estão ganhando dinheiro, que é o que importa no final. lado ruim é que é impossível de fazer o estudo pra comprovar no passado (backtest), por falta de clareza em alguns pontos.

Resumindo, a estratégia é separar o capital em 10 partes, e sempre que o BOVA11 cai forte (3% por exemplo) eles compram "uma mão", que seria 1/10 do valor aportado nessa estratégia, a venda seria com 1% de lucro. No caso de o mercado ficar caindo muito tempo, vai comprando mais "mãos", no final teria que cair 30% pra ficar 100% posicionado nessa estratégia, se usar o parâmetro de 3%. O restante do valor fica aplicado em algum fundo referenciado DI ou na SELIC mesmo, rendendo CDI.

Em meses que o mercado está bem volátil, como na época das eleições, essa estratégia funcionou muito bem, dando de 3 a 4 negócios por mês. Como eles não tem uma regra bem definida para a primeira entrada, não dá pra fazer um backtest automatizado, mas no geral, acredito que como no longo prazo a bolsa tende a subir, provavelmente essa estratégia vai funcionar. Não acredito que de muito lucro, mas considerando a gestão do risco, achei interessante.

O maior risco nesse caso, seria você comprar as 10 mãos e nunca mais a bolsa subir, te deixando eternamente posicionado, parece impossível, mas alguns índices ficaram muitos anos caindo, como Japão.... e o própria Ibovespa se for ver depois do topo de 2010 ficou muitos anos caindo.

O lado ruim da vida de trader, é que tem que fazer DARF todo mês que tiver lucro, e operando ETF, não tem isenção dos 20k vendas pro pequeno investidor. RPPS não paga IR, eles tem essa vantagem, a nossa vantagem é que podemos operar em corretoras com custo zero.

Outras ideias

Se alguém conhecer outra estratégia e gostaria de sugerir pra fazermos um estudo, mande nos comentários! Quem sabe eu me animo 😊. Também escrevam aí nos comentários qual vocês mais gostariam de ver aqui no blog! 

Por enquanto, estou mais inclinado de iniciar com dinheiro real ainda este ano a dos ETFs da Paz, só me falta definir bem certo os parâmetros e ativos dela e poderia começar.

Atualização!! 

Já foi dada largada no Estudo 01

Abraços!

8 comentários:

  1. Boa noite Bilionário! Cara, tem mais estratégias de investimentos que estrelas no céu...cada um tem sua favorita e vai mudando com o tempo. Uma estratégia que particularmente gosto e é focada no período FIRE é uma carteira dividida em 3 parcelas iguais e que são revalanceadas a cada X tempos. 33% em FIIs, 33% em RF isenta vinculada em IPCA (LIGs, DEB e 33% em ETFs neutros no exterior (VT, WRLD11, ETFs Irlandeses, etc). A sua renda é dada pelos FIIs + RF é a parcela de ETFs serve de reserva em moeda forte acumulando dividendos. É parecido com o que o Sr If faz, mas sem o fetiche com criptos...rsrs..Grande abraço!

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    1. Interessante essa carteira VVI, recebe dividendos mensais, tem renda fixa isenta e uma parte no exterior, é uma carteira bem completa. Abraço

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  2. Comprar indice é uma boa estratégia para tirar a "emoção" que envolve escolher ações individuais oque deixa bolsa parecido com um jogo. Mas o tal IR de 20% sobre o lucro e o fato de não pagar dividendos não me da ânimo de comprar esses fundos.

    Mas se tivesse que escolher iria de PIBB11 e IVBB11 nos EUA. É oque o Ícaro de Carvalho recomenda, e respeito bastante a opinião dele.

    E sim, PIBB11 vai bater a maioria das estratégias Buy and Hold por aí. Vendo por esse lado o Bastter recomenda que se faça uma carteira grande de ações, para emular um fundo mesmo.

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    1. Olá peão!

      Já vi alguns blogueiros fazendo isso, montando seus próprios ETFs com dezenas de ações. Além do Bastter também o Peter Linch concordaria com isso, vi no livro dele que ele tinha milhares de ações nos fundo que ele era gestor, o Bastter segue o mesmo raciocínio porque uma vez escutei numa live dele falando que ele nunca vende... igual o Peter :)

      Quando eu recomecei a investir também só não fui direto nos ETFs por causa dessa questão dos dividendos que eu sempre desconfio muito se a soma fecha no final, em teoria tanto o ETF quanto o índice de referência somam o valor dos dividendos na cota, mas ao mesmo tempo, a ação quando paga tem esse valor descontado, então teria que ficar meio que no zero a zero se tudo isso não fosse ser negociado em bolsa e sofrer variação todos os dias... no exterior onde os dividendos são pagos me parece que é mais transparente a coisa.

      IVVB11 era minha primeira opção, até usei ele no estudo anterior, mas hoje penso que talvez WRLD11 seja melhor, pela diversificação, mas também pode acabar sendo pior na rentabilidade, provavelmente.

      Abs

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  3. Fala, BdZ, blz?

    Cara, quero focar em VWRA (que seria o VT irlandês de acumulação) com FIIs.

    Por isso estou interessado na sua "carteira 1".

    Minha sugestão pra carteira 1: se for ETFs da Paz, paz mesmo, faz ela 100% wrld11 e pronto.

    Mas se 9000 ativos não ta bom pra vc, rs, faria 50% wlrd11 50% b5p211 (ou selic), rebalanceando anualmente!

    No aguardo pela divulgação desse estudo e grande abraço

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    1. Beleza Neto!

      Então, 100% wrld11 pro longo prazo acho que até é uma boa, mas considerando o nosso contexto atual, global e brasileiro, acho que a SELIC pode ser uma boa pra balancear a carteira, estive pensando começar com um percentual maior na LFTS11.

      B5P211 ainda não conhecia, fui pesquisar agora até que o gráfico está bonito, considerando que é atrelado a inflação... será que estavam fazendo marcação a mercado ou apenas na curva? Teve uma mudança recente na legislação, agora tudo a mercado. Provavelmente por ser curto prazo sofre menos, mas ainda assim, achei o gráfico muito bonito hehe comparando com ETFs estrangeiros com a mesma ideia, tipo AGG, a coisa é bem mais variável.

      Vou iniciar conta em uma nova corretora pra não misturar as carteiras, estou amadurecendo a ideia e provavelmente serão 2 ativos apenas. Na renda variável WRLD11 ou IVVB11, e na renda fixa LFTS11. Essa opção b5p211 parece boa também, mas estou ressabiado com esses títulos que sofrem marcação a mercado, pelo menos nos últimos anos eles tem andado junto com a renda variável, alta correlação, então pra balancear não serve.

      Abraços

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    2. Fui dar uma estudada mais a fundo na composição do B5P211, fiquei tentado em fazer estratégia do jumento com ele e o LFTS11 kkkk olha que quase dá pra fazer uma misturinha boa aí, jumento celestino na parte dos ETF de renda fixa, e WRLD11 na RV, mas que ideia tche!

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    3. Valeu, Bi! Fico feliz por ter ajudado aí.

      Faz o jumento a parte... rs Mistura com a da paz não, rs

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