Olá a todos!
Neste ano estou pensando em fazer algumas carteiras simuladas, uma ou outra poderia até fazer com pequenos valores reais, a fim de comparação de estratégias.
Carteira 01: ETFs da Paz
Uma carteira que eu penso muito em utilizar, é usando somente ETFs, já fiz alguns estudos simulados alguns meses atrás e teria resultados melhores na estratégia passiva com ETFs, o que comprova novamente a sabedoria do Benjamin Graham, no livro O Investidor Inteligente, onde ele sugere comprar um ETF passivo de algum índice.
A opção mais tranquila/passiva atualmente me parece ser o WRLD11 criado pela empresa "investo", eles tem vários outros ETFs interessantes no site, mas esse replica o VT, que possui mais de 9 mil empresas, super diversificado, pega o mundo todo.
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| https://investoetf.com/wrld11 |
Algumas informações do VT - Vanguard Total World, principal exposição no mercado americano, seguido de Japão e depois diminuindo, não vi o Brasil no top 10, talvez poderíamos adicionar algum ETF brasileiro nesta estratégia, já que moramos aqui, talvez o PIBB11 que é mais barato, o que acham? Também poderia usar o novo LFTS11, só que já percebi que não é em todas corretoras que este aparece, na falta dele poderia ir de Tesouro Direto SELIC pra dar uma balanceada na carteira e reduzir a volatilidade.
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| VT https://www.etf.com/VT#overview |
Carteira 02: Jumento Celestino
Outra estratégia que estou pensando em estudar mais neste ano é aquela do jumento, poderia fazer ela no tesouro direto, comprando SELIC quando ela começa subir, e depois comprando prefixado ou IPCA quando as taxas começam cair, ganhando com a marcação a mercado. O André Bacci adaptou e divulgou essa estratégia usando FIIs, basicamente você fica posicionado em FIIs de papel quando juros (taxa SELIC) está subindo e fica com FIIs de tijolo quando ela está caindo.
Se for com FIIs, a forma mais simples que eu penso em simular seria usando o ITIT11 que é FoFII de tijolo e o ITIP11 que é um FoFII de papel, ou selecionar diversos FIIs montado 2 carteiras, e trocar de uma pra outra... dá muito mais trabalho se for montar duas carteiras, mas tivemos recentemente casos da IRB e da Americanas que comprovam que diversificar é preciso, até alguns FIIs como o GGRC11 sofreram um pouquinho com as notícias da AMER3 essa semana.
Particularmente eu não gosto muito de FoF, mas confesso que se for fazer esse estudo estou mais inclinado em usar eles por questão de simplificação.
Estudo feito usando tesouro direto, seguindo a ideia original do Bacci: https://bilionariodozero.blogspot.com/2023/08/como-ganhar-dinheiro-com-marcacao.html
Carteira 03: BOVA11 Trader
Recentemente fiquei sabendo que muitos RPPS estão operando o BOVA11 com uma estratégia bem simples, certamente os bancos que recomendaram pra eles com intuito de ganhar uma corretagem... mas pelo que me contaram, estão ganhando dinheiro, que é o que importa no final. lado ruim é que é impossível de fazer o estudo pra comprovar no passado (backtest), por falta de clareza em alguns pontos.
Resumindo, a estratégia é separar o capital em 10 partes, e sempre que o BOVA11 cai forte (3% por exemplo) eles compram "uma mão", que seria 1/10 do valor aportado nessa estratégia, a venda seria com 1% de lucro. No caso de o mercado ficar caindo muito tempo, vai comprando mais "mãos", no final teria que cair 30% pra ficar 100% posicionado nessa estratégia, se usar o parâmetro de 3%. O restante do valor fica aplicado em algum fundo referenciado DI ou na SELIC mesmo, rendendo CDI.
Em meses que o mercado está bem volátil, como na época das eleições, essa estratégia funcionou muito bem, dando de 3 a 4 negócios por mês. Como eles não tem uma regra bem definida para a primeira entrada, não dá pra fazer um backtest automatizado, mas no geral, acredito que como no longo prazo a bolsa tende a subir, provavelmente essa estratégia vai funcionar. Não acredito que de muito lucro, mas considerando a gestão do risco, achei interessante.
O maior risco nesse caso, seria você comprar as 10 mãos e nunca mais a bolsa subir, te deixando eternamente posicionado, parece impossível, mas alguns índices ficaram muitos anos caindo, como Japão.... e o própria Ibovespa se for ver depois do topo de 2010 ficou muitos anos caindo.
O lado ruim da vida de trader, é que tem que fazer DARF todo mês que tiver lucro, e operando ETF, não tem isenção dos 20k vendas pro pequeno investidor. RPPS não paga IR, eles tem essa vantagem, a nossa vantagem é que podemos operar em corretoras com custo zero.
Outras ideias
Se alguém conhecer outra estratégia e gostaria de sugerir pra fazermos um estudo, mande nos comentários! Quem sabe eu me animo 😊. Também escrevam aí nos comentários qual vocês mais gostariam de ver aqui no blog!
Por enquanto, estou mais inclinado de iniciar com dinheiro real ainda este ano a dos ETFs da Paz, só me falta definir bem certo os parâmetros e ativos dela e poderia começar.
Atualização!!
Já foi dada largada no Estudo 01
Abraços!
